Ranking Attuariale DeFi

Classifica risk-adjusted in tempo reale dei pool DeFi più performanti, basata su dati DefiLlama. Utilizza metriche tipo Sharpe ratio per valutare il rendimento normalizzato per la volatilità, identificando opportunità con il miglior profilo rischio-rendimento.

• ✓ Auto-refresh 60s
• ✓ Sortable metrics
• ✓ Volatility analysis

Calcolatori attuariali

Strumenti interattivi per simulare staking, rendite e Value at Risk con ipotesi personalizzate. Modella scenari di accumulo e distribuzione, proietta flussi cedolari futuri e stima la probabilità di perdite su orizzonti temporali definiti.

• ✓ Compound interest
• ✓ VaR analysis
• ✓ Custom scenarios

Protocolli monitorati

Schede attuariali aggiornate su Aave, Lido, Curve, Uniswap e altri protocolli systemically relevant. Analisi approfondite di TVL, rischi operativi, smart contract audit, concentrazione della liquidità e metriche di governance.

• ✓ 4 major protocols
• ✓ Risk matrices
• ✓ Audit history

Analisi comparativa DeFi/TradFi

Benchmark quantitativi tra rendimento crypto, obbligazionario e prodotti assicurativi tradizionali. Confronta APY DeFi vs tassi governativi, valuta premi al rischio e identifica inefficienze di mercato tra i due ecosistemi finanziari.

• ✓ Yield comparison
• ✓ Risk premium
• ✓ Market efficiency

Ricerca su misura

Supporto a desk di tesoreria, family office e operatori istituzionali per policy e governance DeFi. Costruzione di framework di risk management, stress testing su portafogli multi-protocollo e analisi di scenari macroeconomici.

• ✓ Custom research
• ✓ Risk frameworks
• ✓ Stress testing

Framework attuariale

Modelli basati su scenari, stress test di liquidità e metriche di solvibilità applicate alla DeFi. Utilizziamo tecniche di valutazione del rischio mutuate dalle compagnie assicurative e dai fondi pensione per quantificare l'esposizione e costruire buffer di capitale adeguati.

Data-driven

Integrazione di dataset on-chain, feed oracolari e serie storiche per misurare volatilità e correlazioni. Analisi quantitativa di oltre 10.000 pool DeFi con granularità oraria, tracciamento di liquidazioni, slippage effettivo e profondità del book.

Risk governance

Linee guida operative per comitati investimenti e policy interne focalizzate sul controllo del rischio. Framework di asset allocation tattica, regole di rebalancing automatico e protocolli di gestione della crisi per minimizzare drawdown inaspettati.

Desk di tesoreria

Gestisci esposizioni su stablecoin e protocolli lending con metriche di sensitività e VaR giornalieri. Monitora il rischio di controparte, ottimizza l'allocazione della liquidità tra chain multiple e costruisci strategie di hedging dinamico con derivati on-chain.

Family office

Costruisci strategie di rendita e successione utilizzando token staked e flussi cedolari DeFi. Pianifica distribuzione multi-generazionale del patrimonio crypto, ottimizza la fiscalità attraverso veicoli giuridici appropriati e massimizza yield sostenibile nel lungo periodo.

Operatori fintech

Integra servizi DeFi in prodotti retail mantenendo controlli su liquidità, KYC e compliance. Wrappa protocolli DeFi in interfacce user-friendly, gestisci custody segregata, implementa controlli AML/CTF e fornisci reporting regolamentare automatizzato.

Aave

Protocollo di lending e borrowing decentralizzato con gestione dinamica dei collaterali, tassi variabili/stabili e funzionalità avanzate come i flash loan. Il modello risk-based consente di ottimizzare capitale e liquidità in modo programmatico.

TVL: $8.4B • Categoria: Lending & Borrowing

Uniswap

DEX basato su Automated Market Maker (AMM) che consente scambi permissionless di token ERC-20. L'architettura a pool concentrici (v3) permette market making capital-efficient e strategie di copertura su range specifici.

TVL: $4.2B • Categoria: DEX (AMM)

Curve Finance

DEX specializzato nello scambio efficiente di stablecoin e asset correlati, con un algoritmo AMM ottimizzato per minimizzare lo slippage. Il protocollo è spesso utilizzato come infrastruttura di base per strategie di liquidità istituzionali.

TVL: $5.9B • Categoria: DEX (Stablecoin AMM)

Lido Finance

Protocollo leader nel liquid staking di ETH e altri asset: consente di ottenere token derivati (es. stETH) mantenendo esposizione al rendimento PoS. È diventato infrastruttura chiave per strategie leverage e collateralizzate.

TVL: $17.6B • Categoria: Liquid Staking

Stress test attuariali sui protocolli di lending

Modelliamo scenari di liquidazione su Aave considerando oracoli e volatilità collateral.

Guida operativa per LP professionali su Uniswap v3

Strategie di copertura e ribilanciamento automatico per ridurre l'impermanent loss.

Checklist di governance per liquid staking

Metriche da monitorare su Lido Finance tra centralizzazione e sostenibilità delle fee.

01

Definisci gli obiettivi

Quantifica orizzonte temporale, propensione al rischio e vincoli di liquidità del tuo mandato. Determina target di rendimento annuo, drawdown massimo tollerabile e necessità di redemption a breve termine per costruire un profilo di rischio chiaro e misurabile.

02

Seleziona gli strumenti

Sfrutta calcolatori, schede protocollo e benchmark per scegliere le strategie più coerenti. Confronta rendimenti risk-adjusted, valuta concentrazione della liquidità, analizza audit di sicurezza e costruisci un portafoglio diversificato cross-chain e cross-protocol.

03

Monitora e aggiorna

Imposta alert e revisioni periodiche con i nostri modelli per mantenere il portafoglio in equilibrio. Ricevi notifiche su eventi critici (liquidazioni, exploit, governance proposals), traccia metriche in real-time e adatta l'allocazione a condizioni di mercato mutevoli.